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Angewandte Stochastik

Forschungsbereiche

Extremwerttheorie

Die Extremwerttheorie beschäftigt sich mit seltenen Ereignissen, die aber schwere Auswirkungen haben wenn sie doch einmal eintreten. Wir untersuchen multivariate Problemstellungen in diesem Bereich unter dem Blickwinkel der D-Normen.
 


Industrielle Statistik und Risikoanalyse

Forschungsfelder:

  • Industrielle Statistik
  • Stochastische Methoden der Risikoanalyse, insbesondere der Wirtschaftsprüfung
  • Statistische Methoden zur Prozesskontrolle
  • Statistische Methoden der Fraud Detection
  • Audit Sampling
  • Acceptance Sampling
  • Data Conformance Testing

Prof. Dr. Rainer Göb und seine Forschungsgruppe sind vorrangig an der Neuen Universität am Sanderring tätig.
 


Strukturmodelle von Finanznetzwerken

Forschungsfokus der Arbeitsgruppe Finanzmathematik sind vor allem strukturelle Modelle von Finanznetzwerken. Von Interesse sind hierbei die Existenz und Eindeutigkeit von Gleichgewichtspreisen, Auswirkung von Finanzverflechtungen auf Preisverteilungen, finanzielle Ansteckungseffekte und effiziente Bewertungsalgorithmen.

Mehr Informationen zu Prof. Dr. Tom Fischer und seinen Forschungsbereichen in der Finanzmathematik finden Sie  hier.
 


Es wird auch der Kurs "Stochastische Modelle des Risikomanagements" im Master-Bereich angeboten, der Teil des Risikomanagement-Zertifikat der Universität Würzburg (RMZ) ist.