piwik-script

Intern
    Statistik

    Einführung in die Stochastische Finanzmathematik

    Prof. Dr. Tom Fischer

    Lehrveranstaltungen


    Einführung in die Stochastische Finanzmathematik

    (Für nähere Informationen zu aktuellen Veranstaltungen [Vorlesungszeiten, Örtlichkeiten, Übungsgruppen] siehe Vorlesungsverzeichnisse der Fakultät.)

    Diese Pflichtveranstaltung für Bachelorstudierende der Wirtschaftsmathematik findet normalerweise im Sommersemester statt (bisher in den Sommersemestern 2010 bis 2018). Vorlesungsbegleitendes Material (Folien, Übungen etc.) für angemeldete Studierende findet sich jeweils auf der universitätsweiten E-Learning-Plattform WueCampus2.

    Zeitaufwand: wöchentlich 4h Vorlesung + 2h Übung.

    Themen:

    • Arbitrage, No Arbitrage
    • Annuitäten, Anleihen
    • Bewertung deterministischer Zahlungsströme
    • Aktuarielle Barwertnotation
    • Zinsstrukturkurven
    • Termingeschäfte
    • Auszahlungsprofile von Optionen und anderen Derivaten
    • Bewertungshauptsatz im stochastischen Einperiodenmodell
    • Risikoneutrale Preismaße
    • Replizierende Strategien und Marktvollständigkeit
    • Stochastische Mehrperiodenmodelle
    • Bewertung Europäischer Optionen im Binomialmodell
    • Black-Scholes-Formel

    Literatur (unvollständig):
    • An introduction to the mathematics of finance. McCutcheon, J J; Scott, W F. Elsevier
    • Anfängliche Kapitel: Versicherungsmathematik, Tl.1, Personenversicherung. Kurt Wolfsdorf. Teubner Studienbücher (Mathematik)
    • Options, Futures & Other Derivatives. John C. Hull. Prentice Hall
    • Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Nicholas H. Bingham, Rüdiger Kiesel. Springer Finance

    Voraussetzungen: Stochastik I (oder äquivalent)


    Back to Tom Fischer's home page