Finanzmathematische Gutachten & Beratung
Beratung
Eine Auswahl von Bereichen:
- Zinsrisiken (Zinsderivate, Modelle)
- Währungsrisiken / Foreign Exchange Risk Management (Derivate, Modelle)
- Edelmetalle (Preis- und Risikomodelle, Strategie)
- Risikomaße (VaR, CVaR/Expected Shortfall, Momentenmaße)
- Cashflow-at-Risk (CfaR)
- Risikokapitalallokation
- Systemisches Risiko bei Finanz- und Kapitalverflechtungen
Ehem. Kooperation mit Approximity GmbH
Prof. Dr. Fischer war als Berater und Kooperationspartner von Approximity GmbH, einer Software- und Beratungsfirma, tätig, welche technische Software für den Finanz- und Risikomanagementbereich entwickelte.
In der Vergangenheit entwickelte und implementierte Approximity (in Kooperation mit ccfb) ein Foreign Exchange Risk Management System für einen großen deutschen Automobilkonzern. Approximity entwickelte und implementierte außerdem eine Edelmetallhandelsstrategie für einen amerikanischen Investmentfonds.
