English Intern
  • Schriftzug Team
Finanzmathematik

Universitätsprofessor / Extraordinarius

Prof. Dr. Tom Fischer

Inhaber der Professur / Extraordinarius
Professur für Mathematik am Lehrstuhl Mathematik VIII
Emil-Fischer-Straße 30
97074 Würzburg
Gebäude: 30 (Mathematik West)
Raum: 02.012
Telefon: +49 931 31-88911
Porträt Tom Fischer

Kurzbiographie Prof. Dr. Tom Fischer

  • Universitätsprofessor für Finanzmathematik
    Institut für Mathematik, Universität Würzburg
    seit März 2010
  •  
  • Lecturer in Actuarial Mathematics

    Department of Actuarial Mathematics and Statistics, Heriot-Watt University
    September 2004 - Februar 2010

    Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Vollzeit)
    Fakultät für Mathematik, TU Darmstadt
    September 2001 - August 2004

    Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Vollzeit)
    Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Universität Heidelberg
    Januar 2000 - August 2001

Postgraduate Certificate in Academic Practice
Heriot-Watt University, 2006

Doctor rerum naturalium
TU Darmstadt, 2004

Diplom-Mathematiker
Universität Heidelberg, 1999

  • The American Finance Association (AFA)
  • Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik - DGVFM; wissenschaftlicher Zweig der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV)
  • Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV)
  • Mitglied der DMV-Fachgruppe Stochastik
  • Registered Practitioner der British Higher Education Academy (HEA)
  • bis 2017: German Risk Management Association (RMA e.V.)

Artikel in folgenden hochrangigen Zeitschriften der Finanz- und Versicherungsmathematik:

  • Mathematical Finance (Einzelautor)
  • Finance & Stochastics (Einzelautor)
  • Quantitative Finance (Co-Autor)
  • Insurance: Mathematics & Economics (2x Einzelautor)

  • Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2017 (by The Operations Research Society of Japan), Sapporo, Februar 20-24, 2017
  • National Bank of Austria (OeNB), Wien, Mai 8, 2015
  • Frankfurt MathFinance Colloquium, Frankfurt MathFinance Institute, November 27, 2014
  • Scientific Conference of the German Association for Actuarial and Financial Mathematics (DGVFM), Bremen, April 30, 2010
  • First Buea Conference on the Mathematical Sciences, Buea (Cameroon), Mai 14, 2009
  • Cass Business School, City University London, März 12, 2008
  • Workshop for Young Mathematicians by the Deutsche Aktuar-Akademie, Reisensburg, September 21-22, 2007
  • Workshop "Risk Measures & Risk Management General Aspects", EURANDOM, Eindhoven, Mai 9-11, 2005
  • European Central Bank (ECB), Frankfurt, Februar 13, 2004
  • 47th Conference of the ASTIN-Group of the German Actuarial Society (DAV), Hamburg, November 15, 2002
  • Lunchtime Seminar at RiskLab, ETH Zürich, Zürich, Juli 4, 2001

  • APJRI (Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, The Berkeley Electronic Press)
  • ASTIN Bulletin
  • ESRC (Economic and Social Research Council)
  • IMA Journal of Management Mathematics (Oxford Journals)
  • Journal of Mathematical Analysis and Applications (Elsevier)
  • Life & Pensions
  • Mathematical Finance (Wiley)
  • Quantitative Finance (Taylor & Francis)
  • SAJ (Scandinavian Actuarial Journal)
  • Springer: book project reviewer
  • STAPRO (Statistics and Probability Letters, Elsevier)

Doktoranden:

  • Dr. rer. nat. Dipl.-Math. Sabine Karl: "Firm Values and Systemic Stability in Financial Networks"
  • Dr. rer. nat. Dipl.-Math. Johannes Hain: "Valuation Algorithms for Structural Models of Financial Networks"
  • Dr. Ugur Karabey (Versicherungsmathematik, 2012; partielle Mitbetreuung)
  • Dr. Chenming Bao (Versicherungsmathematik, 2009; Mitbetreuung)

M.Sc. Studenten: 41
B.Sc. Studenten: 28
Studentische Praktika: 46
Mentoring: über 40 Studenten (2004-2010)

Seit 2011 Sachverständigentätigkeit als Gerichtsgutachter für Finanzmathematik (zum großen Teil Landgerichte, aber auch Oberlandes- und Amtsgerichte). Thematisch reicht die Tätigkeit hierbei von Vorfälligkeitsentschädigungen und Kontoneuberechnungen, über Gefährdungsschäden, bis hin zu Swap-Bewertungen. Weitere Information gibt es hier.

Entwicklung und Implementierung eines Foreign Exchange Risk Management Systems für einen großen deutschen Automobilkonzern.