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Finanzmathematik

Fischer Tom, Prof. Dr.

Extraordinarius

Prof. Dr. Tom Fischer

Inhaber der Professur
Professur für Mathematik am Lehrstuhl Mathematik VIII
Emil-Fischer-Straße 30
97074 Würzburg
Gebäude: 30 (Mathematik West)
Raum: 00.011
Telefon: +49 931 31-88911
Porträt Tom Fischer

Kurzbiographie Prof. Dr. Tom Fischer

  • Universitätsprofessor für Finanzmathematik
    Institut für Mathematik, Universität Würzburg
    März 2010 - heute
  •  
  • Dozent für Versicherungsmathematik

    Institut für Versicherungsmathematik und Statistik, Heriot-Watt University
    September 2004 - Februar 2010

    Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Vollzeit
    Fakultät für Mathematik, TU Darmstadt
    September 2001 - August 2004

    Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Vollzeit
    Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Universität Heidelberg
    Januar 2000 - August 2001

Postgraduate Certificate der Akademischen Tätigkeit
Heriot-Watt University, 2006

Dr. rer. nat. (Ph.D. in Mathematik)
TU Darmstadt, 2004

Dipl.-Math. (M.Sc. in Mathematik)
Universität Heidelberg, 1999

  • The American Finance Association (AFA)
  • Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik - DGVFM; wissenschaftlicher Zweig der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV)
  • Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV)
  • Mitglied der DMV Untergruppe für Wahrscheinlichkeit und Statistik (Fachgruppe Stochastik)
  • Registrierter Fachmann der British Higher Education Academy (HEA)
  • bis 2017: German Risk Management Association (RMA e.V.)

Artikel in folgenden hochrangigen Zeitschriften der Finanz- und Versicherungsmathematik:

  • Mathematical Finance (Einzelautor)
  • Finance & Stochastics (Einzelautor)
  • Quantitative Finance (Co-Autor)
  • Insurance: Mathematics & Economics (2x Einzelautor)

  • Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics 2017 (by The Operations Research Society of Japan), Sapporo, Februar 20-24, 2017
  • National Bank of Austria (OeNB), Wien, Mai 8, 2015
  • Frankfurt MathFinance Colloquium, Frankfurt MathFinance Institute, November 27, 2014
  • Scientific Conference of the German Association for Actuarial and Financial Mathematics (DGVFM), Bremen, April 30, 2010
  • First Buea Conference on the Mathematical Sciences, Buea (Cameroon), Mai 14, 2009
  • Cass Business School, City University London, März 12, 2008
  • Workshop for Young Mathematicians by the Deutsche Aktuar-Akademie, Reisensburg, September 21-22, 2007
  • Workshop "Risk Measures & Risk Management General Aspects", EURANDOM, Eindhoven, Mai 9-11, 2005
  • European Central Bank (ECB), Frankfurt, Februar 13, 2004
  • 47th Conference of the ASTIN-Group of the German Actuarial Society (DAV), Hamburg, November 15, 2002
  • Lunchtime Seminar at RiskLab, ETH Zürich, Zürich, Juli 4, 2001

  • APJRI (Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, The Berkeley Electronic Press)
  • ASTIN Bulletin
  • ESRC (Economic and Social Research Council)
  • IMA Journal of Management Mathematics (Oxford Journals)
  • Journal of Mathematical Analysis and Applications (Elsevier)
  • Life & Pensions
  • Quantitative Finance (Taylor & Francis)
  • SAJ (Scandinavian Actuarial Journal)
  • Springer: book project reviewer
  • STAPRO (Statistics and Probability Letters, Elsevier)

Ph.D. students (unabhängig eines Ph.D. Kurses):

  • Dr. rer. nat. Dipl.-Math. Sabine Karl (zur Zeit beschäftigt bei: AXA): "Firm Values and Systemic Stability in Financial Networks"
  • Dr. rer. nat. Dipl.-Math. Johannes Hain (zur Zeit beschäftigt bei: Deutsche Bank): "Valuation Algorithms for Structural Models of Financial Networks"
  • Dr. Ugur Karabey (Versicherungsmathematik, 2012; partial co-supervision; currently Assistant Professor at Hacettepe University, Ankara)
  • Dr. Chenming Bao (Versicherungsmathematik, 2009; Mitbetreuung; zur Zeit leitender Wissenschaftler be: The Portland House Group, Melbourne, Australien)

M.Sc. Studenten: 32
B.Sc. Studenten: 16
Betreuung: über 40 Studenten (2004-2010)

27 Termine als Sachverständiger bei deutschen Gerichten (zum großen Teil Landgericht, dreimalig Oberlandesgericht ). Themen beinhalten die Bewertung von schwankenden Zinserträgen auf den Markt früher Kreditrückzahlung gleichbleibender Preise.

Entwicklung und Implementierung eines führenden Foreign Exchange Risk Management Systems für einen großen deutschen Automobilkonzern.