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Angewandte Stochastik

Publikationen

Die Publikationslisten finden Sie auf den jeweiligen persönlichen Webseiten:

 


Aktuelle preprints und working papers

  • Markus Bibinger & Patrick Bossert (2022): Efficient parameter estimation for parabolic SPDEs based on a log-linear model for realized volatilities arxiv:2207.00357, forthcoming in Japanese Journal of Statistics and Data Science
  • Markus Bibinger (2023): Inference on the intraday spot volatility from high-frequency order prices with irregular microstructure noise arxiv:2301.01965

 


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