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Angewandte Stochastik

Implementierung

Reproducible research repository

1. Statistik für stochastische partielle Differentialgleichungen:

2. Statistische Inferenz für Sprünge in hochfrequenten Finanzdaten:

  • Quantlet zur Identifikation von Co-Sprüngen in verrauschten Hochfrequenzdaten; zu den Papieren "Econometrics of co-jumps in high-frequency data with noise" & "ECB monetary policy surprises"

3. Spektralschätzer für Volatilität und Kovolatilitäten:

  • Yuima function zu den Spektralschätzern (lokale Momentenmethode) von Yuta Koike
  • Matlab Code von Peter Malec zur Schätzung der Spot-Kovarianzmatrix mit Spektralschätzern aus nicht-synchronen verrauschten Hochfrequenzdaten; Beschreibung in diesem web appendix