Implementierung

Reproducible research repository

1. Statistik für stochastische partielle Differentialgleichungen:

• R Paket zur Statistik für SPDEs von Patrick Bossert bei github
• R Code zur Statistik für SPDEs (Projekt mit Mathias Trabs) bei github
• Simulationsbeispiele für SPDEs von Patrick Bossert

2. Statistische Inferenz für Sprünge in hochfrequenten Finanzdaten:

• Quantlet zur Identifikation von Co-Sprüngen in verrauschten Hochfrequenzdaten; zu den Papieren "Econometrics of co-jumps in high-frequency data with noise" & "ECB monetary policy surprises"

3. Spektralschätzer für Volatilität und Kovolatilitäten:

• Yuima function zu den Spektralschätzern (lokale Momentenmethode) von Yuta Koike
• Matlab Code von Peter Malec zur Schätzung der Spot-Kovarianzmatrix mit Spektralschätzern aus nicht-synchronen verrauschten Hochfrequenzdaten; Beschreibung in diesem web appendix