Implementierung
Reproducible research repository
1. Statistik für stochastische partielle Differentialgleichungen:
- R Paket zur Statistik für multi-dimensionale SPDEs von Patrick Bossert bei github
- R Paket zur Statistik für SPDEs von Patrick Bossert bei github
- R Code zur Statistik für SPDEs von M. Bibinger (Projekt mit Mathias Trabs) bei github
- Simulationsbeispiele für SPDEs von Patrick Bossert
2. Statistik für hochfrequente Finanzdaten mit Marktmikrostruktur 1 (einseitiges Rauschen):
- R-Code zum Testen auf Sprünge aus Preisdaten (best asks) eines Limit-Order-Buchs (implementiert von Alexander Ristig) bei github
- R-Code für Asset-spezifische parametrische Marktmikrostruktur eines Limit-Order-Buchs (implementiert von Adrian Grüber)
3. Statistik für hochfrequente Finanzdaten mit Marktmikrostruktur 2 (Spektralschätzer für Volatilität und Kovolatilitäten):
- Yuima function zu den Spektralschätzern (lokale Momentenmethode) von Yuta Koike
- Matlab Code von Peter Malec zur Schätzung der Spot-Kovarianzmatrix mit Spektralschätzern aus nicht-synchronen verrauschten Hochfrequenzdaten; Beschreibung in diesem web appendix
4. Fraktionale Brownsche Bewegung und raue Volatilität
- R-Code zu Modeling and Forecasting Realized Volatility with Multivariate Fractional Brownian Motion von Chen Zhang
- R-Code zur Replikation der Datenanwendung in "Testing for jumps in processes with integral fractional part and jump-robust inference on the Hurst exponent" (implementiert von Michael Sonntag) bei github
