English Intern
  • Mathematische Formeln
  • Grafik Stochastik
  • Daten eines Limit-Orderbuchs
Angewandte Stochastik

Implementierung

Reproducible research repository

1. Statistik für stochastische partielle Differentialgleichungen:

  • R Paket zur Statistik für multi-dimensionale SPDEs von Patrick Bossert bei github
  • R Paket zur Statistik für SPDEs von Patrick Bossert bei github
  • R Code zur Statistik für SPDEs von M. Bibinger (Projekt mit Mathias Trabs) bei github
  • Simulationsbeispiele für SPDEs von Patrick Bossert

2. Statistische Inferenz für Sprünge in hochfrequenten Finanzdaten:

  • R Code zum Testen auf Sprünge aus Preisdaten (best asks) eines Limit-Order-Buches  (implementiert von Alexander Ristig) bei github
  • Quantlet zur Identifikation von Co-Sprüngen in verrauschten Hochfrequenzdaten; zu den Papieren "Econometrics of co-jumps in high-frequency data with noise" & "ECB monetary policy surprises"

3. Spektralschätzer für Volatilität und Kovolatilitäten:

  • Yuima function zu den Spektralschätzern (lokale Momentenmethode) von Yuta Koike
  • Matlab Code von Peter Malec zur Schätzung der Spot-Kovarianzmatrix mit Spektralschätzern aus nicht-synchronen verrauschten Hochfrequenzdaten; Beschreibung in diesem web appendix