Kooperationen
Überblick über verschiedene Kooperationen der letzten Jahre in unserem Forschungsgebiet. Für weiterführende Informationen klicken Sie bitte auf den entsprechenden Link.
Die interdisziplinäre Kooperation mit Nikolaus Hautsch begann im SFB 649 in Berlin. Aktuell arbeiten wir an optimalen Tests und Schätzern auf Preissprünge für hochfrequente Preisdaten aus LOBSTER Limit-Orderbuch-Daten.
Wir forschen gemeinsam zur statistischen Analyse von Pfadeigenschaften latenter Volatilitätsprozesse in Modellen für hochfrequente Daten mit Mikrostrukturrauschen. Insbesondere geht es um die Regularität der Volatilität, was Rückschlüsse auf geeignete Volatilitätsmodelle ermöglicht. Die Kooperation umfasst das DFG Projekt 403176476.
This interdisciplinary collaboration introduces a multivariate rough fractional stochastic volatility model. We develop statistical inference for this model and demonstrate its superior forecasting capability compared to univariate models. The joint work profits from research stays of Markus Bibinger at Singapore Management University in 2023 and at the University of Macau in 2025.
Forschungsgebiete
- Extreme value theory
- Spatial data analyses
- Estimation methods for complex models based on Bayesian and likelihood approaches
Kooperation mit Prof. Dr. Michael Falk.
Mathias Trabs und Markus Bibinger arbeiten zusammen an der Statistik für stochastische partielle Differentialgleichungen (SPDEs) aus diskreten Beobachtungen einer Lösung.
Lars Winkelmann und Markus Bibinger arbeiten seit 2012 interdisziplinär zusammen. Das erste gemeinsame Projekt zur Evaluation von EZB-Kommunikation durch hochfrequente EUREX-Preise von Staatsanleihen wurde im SFB 649 "Ökonomisches Risiko" gefördert. Unser Hauptfokus liegt auf ökonometrischen Methoden zur Erkennung von Preis- und Volatilitätssprüngen und der Analyse ihrer ökonomischen Implikationen. Aktuell entwickeln wir Verfahren zur Analyse von hochdimensionalen und hochfrequenten Finanzdaten.
Gäste am Lehrstuhl
Aufenthalte externer Gäste am Lehrstuhl für Angewandte Stochastik ab 2021:
- Prof. Dr. Lars Winkelmann (FU Berlin) besucht unsere Arbeitsgruppe vom 23.-26.11.2021 zu einem Forschungsaufenthalt.
