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Angewandte Stochastik

Kooperationen

Überblick über verschiedene Kooperationen der letzten Jahre in unserem Forschungsgebiet. Für weiterführende Informationen klicken Sie bitte auf den entsprechenden Link.

Wir forschen gemeinsam zur statistischen Analyse von Pfadeigenschaften latenter Volatilitätsprozesse in Modellen für hochfrequente Daten mit Mikrostrukturrauschen. Insbesondere geht es um die Regularität der Volatilität, was Rückschlüsse auf geeignete Volatilitätsmodelle ermöglicht. Die Kooperation umfasst das DFG Projekt 403176476.

Website zu Prof. Dr. Moritz Jirak

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Lars Winkelmann und Markus Bibinger arbeiten seit 2012 interdisziplinär zusammen. Das erste gemeinsame Projekt zur Evaluation von EZB-Kommunikation durch hochfrequente EUREX-Preise von Staatsanleihen wurde im SFB 649 "Ökonomisches Risiko" gefördert. Unser Hauptfokus liegt auf ökonometrischen Methoden zur Erkennung von Preis- und Volatilitätssprüngen und der Analyse ihrer ökonomischen Implikationen. Aktuell entwickeln wir Verfahren zur Analyse von hochdimensionalen und hochfrequenten Finanzdaten.

Website von Prof. Dr. Lars Winkelmann

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Die interdisziplinäre Kooperation mit Nikolaus Hautsch begann im SFB 649 in Berlin. Aktuell arbeiten wir an optimalen Tests und Schätzern auf Preissprünge für hochfrequente Preisdaten aus LOBSTER Limit-Orderbuch-Daten.

Website von Prof. Dr. Nikolaus Hautsch

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Mathias Trabs und Markus Bibinger arbeiten zusammen an der Statistik für stochastische partielle Differentialgleichungen (SPDEs) aus diskreten Beobachtungen einer Lösung.

Website von Prof. Dr. Mathias Trabs

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Alexander Schnurr und Markus Bibinger sind beide regelmäßige DynStoch Teilnehmer und arbeiten gemeinsam an der Analyse ordinaler Muster für hochfrequente Beobachtungen zeitstetiger Prozesse im Rahmen von Alexander Schnurrs DFG-Projekts 320834150.

Website von Prof. Dr. Alexander Schnurr

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Forschungsgebiete

  • Extreme value theory
  • Spatial data analyses
  • Estimation methods for complex models based on Bayesian and likelihood approaches

Kooperation mit Prof. Dr. Michael Falk.

Website Prof. Dr. Simone Padoan