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Angewandte Stochastik

Lehrstuhlinhaber

Prof. Dr. Markus Bibinger

Lehrstuhlinhaber
Lehrstuhl für Mathematik VIII
Emil-Fischer-Straße 30
97074 Würzburg
Gebäude: 30 (Mathematik West)
Raum: 00.013
Telefon: +49 931 31-87610
Portrait Prof. Dr. Markus Bibinger

Zur Person

  • Statistik für stochastische Prozesse
  • Finanzmarktökonometrie
  • Statistik für stochastische (partielle) Differentialgleichungen
  • Hochfrequente und hochdimensionale Finanzdaten
  • Asymptotische Statistik

Anstellungen

  • Lehrstuhlinhaber der Angewandten Stochastik, Universität Würzburg, seit Oktober 2020.
  • W2-Professor für Stochastik, Philipps-Universität Marburg, Februar 2016 - September 2020.
  • Juniorprofessor für Theoretische Ökonometrie und Statistik, Abteilung Volkswirtschaftslehre, Universität Mannheim, April 2015 - Januar 2016.
  • Wissenschaftlicher Angestellter des Sonderforschungsbereiches 649, Ökonomisches Risiko, Humboldt-Universität zu Berlin, 2011 - 2015.
  • Gastwissenschaftler an der Universität Pierre et Marie Curie (Paris VI), Januar - April 2014.
  • Gastwissenschaftler und Stipendiat des DAAD am Stevanovich Center for Financial Mathematics und dem Department of Statistics an der University of Chicago, Januar - März 2012.
  • Wissenschaftlicher Mitarbeiter des BMBF-Verbundprojektes FIDEUM (Finanzderivative in unvollständigen Märkten), Universität Heidelberg und Humboldt-Universität zu Berlin, November 2007 - Dezember 2010.

Ausbildung

  • Dr. rer. nat. an der Humboldt-Universität zu Berlin in 2011.
  • Diplom in Mathematik an der Universität Heidelberg in 2007.

Akademischer Stammbaum

Übersicht des wissenschaftlichen Profils auf

Publikationen

Übersicht aller Publikationen von Prof. Dr. Markus Bibinger auf Google Scholar

Preprint-Versionen aller Papiere finden sich auch im arXiv.

Aktuelle Arbeitspapiere finden Sie bei Publikationen.

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Book review on Measuring statistical evidence using relative belief; by Michael J. Evans [Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton, FL, 2015]. Journal of the American Statistical Association 111(514), 916–917, (2016).

Seit 2020 Beitrag von reviews für Mathematical Reviews.

Weitere wissenschaftliche Aktivitäten

  • 2018 und 2015: WIAS-Seminar on Mathematical Statistics, Berlin
  • 2018: Rhein-Main Kolloquium Stochastik, Mainz
  • 2018: 12th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics and 2018 IMS Annual Meeting on Probability and Statistics, Lithuania
  • 2018: Workshop on Statistical Inference in Energy Markets, Institut Henri Poincaré, Paris
  • 2017: Conference on Digital Economy and Decision Analytics, Xiamen, China
  • 2017: Colloquium des Instituts für Statistik und Operations Research, University of Vienna, Wien, Austria
  • 2017: Seminar on Probability and Statistics, The University of Tokyo, Japan
  • 2016: Conference ‘Market Microstructure and High-frequency data’, The Stevanovich Center for Financial Mathematics, Chicago, USA
  • 2016: CREATES Seminar, Aarhus University, Denmark
  • 2016: Econometrics Seminar, Cambridge University, UK
  • 2015: Forschungsseminar Stochastische Analysis und Stochastik der Finanzmärkte, Technische Universität und Humboldt-Universität Berlin
  • 2014: Symposium on Financial Engineering and ERM, Hitotsubashi University, Japan
  • 2014: Séminaire Finance mathématique, probabilités numériques et statistique des processus, LPMA Paris
  • 2013: Princeton-Humboldt conference, Princeton, USA
  • 2012: The 3rd WISE-Humboldt-Workshop on “Nonparametric Nonstationary High-dimensional Econometrics”, Xiamen, China
  • 2012: Workshop “Statistics for Stochastic Processes: Inference, Limit Theorems, Finance and Data Analysis”, Institut Louis Bachelier, Paris
  • 2012: Financial Mathematics Seminar, The Stevanovich Center for Financial Mathematics, Chicago, USA
  • 2011: Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques (SAPS) VIII, Le Mans, France.

Organisation von Konferenzen und Workshops:
• 2015: Conference Berlin Meeting on Statistical Analysis of Stochastic Processes
• 2014: Workshop Recent Advances in Statistics of High-Frequency Data
• 2012: Hermann Otto Hirschfeld Lecture with Tony Cai
Organisation von Sektionen:
• 2021: Mitglied Scientific Program Committee der CMStatistics conference 2021
• 2020: Sektion Statistics for high-dimensional high-frequency data at the virtual CMStatistics conference 2020
• 2019: Sektion Statistics in Finance at the DAGStat-Tagung 2019 in München
• 2019: Session Statistics for Stochastic PDEs at the 14th Workshop on Stochastic Models, Statistics and their Applications (SMSA), in Dresden
• 2018: Sektion Statistics of stochastic processes at the 13th German Probability and Statistics Days 2018 – Freiburger Stochastik-Tage

Regelmäßig für Annals of Statistics, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Bernoulli, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Econometrics, Journal of the American Statistical Association, Scandinavian Journal of Statistics, Statistical Inference for Stochastic Processes, and Stochastic Processes and their Applications

sowie für Annales de l’Institut Henri Poincaré, Applied Probability Journals (Journal of Applied Probability, Advances in Applied Probability), Applied Stochastic Models in Business and Industry, Biometrika, Digital Finance, Econometric Theory, Econometrics and Statistics, Electronic Journal of Probability, Electronic Journal of Statistics, Empirical Economics, Finance and Stochastics, Japanese Journal of Statistics and Data Science, Journal of Financial Econometrics, Journal of the Korean Statistical Society, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Journal of Nonparametric Statistics, Journal of Statistical Planning and Inference, Journal of Time Series Analysis, Mathematical Finance, Statistical Papers, Statistics, Statistics & Probability Letters, and Quantitative Finance