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Applied Stochastics

Seminar Statistik für stochastische Prozesse

08050800 · Seminar Statistik für stochastische Prozesse

Dozenten: Michael Sonntag, Prof. Dr. Markus Bibinger

  • Termin und Ort: Wir planen statt wöchentlichen Treffen ein Blockseminar. Falls Sie teilnehmen möchten, kontaktieren sie bitte Michael Sonntag. Michael Sonntag wird das Seminar betreuen.
  • Vst.-Nr. 08050800
  • Sprache: Deutsch oder Englisch, abhängig von den Interessenten

 

Inhalte der Vorlesung (Englisch): 

Depending on the prior knowledge of the participants, several topics in the field of statistics for stochastic processes are available. We focus in particular on statistics for continuous-time processes. Statistics for continuous-time processes is based on discrete-time observations. The discussed models are in particular applied in financial econometrics for financial data (but not limited to).

Vorkenntnisse: Deeper knowledge in probability.

Hinweise:

(1) Es  gibt auch einen WueCampus-Kurs für diese Veranstaltung (Link)