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Angewandte Stochastik

Seminar Statistik für stochastische Prozesse

08050860 · Seminar Statistik für stochastische Prozesse

Dozent: Prof. Dr. Markus Bibinger

  • Termin und Ort: Die Veranstaltung findet voraussichtlich virtuell oder hybrid statt. Wir planen statt wöchentlichen Treffen ein Blockseminar mit mehreren Vorträgen in Blöcken. Eine Vorbesprechung ist für Dienstag, den 26.10.2021, um 13:00 Uhr geplant. Falls Sie teilnehmen möchten, aber zu diesem Termin einen Terminkonflikt haben, kontaktieren sie bitte den Dozenten.
  • Beginn: 26.10.2021, 13:00 Uhr
  • Vst.-Nr. 08050860
  • Sprache: Deutsch oder Englisch, abhängig von den Interessenten

 

Inhalte der Vorlesung (Englisch): 

Depending on the prior knowledge of the participants, several topics in the field of statistics for stochastic processes are available. The idea is to have one block on statistics for time series, i.e. discrete-time stochastic processes. The second block is on statistics for continuous-time processes. Statistics for continuous-time processes is either based on an idealized model with observations in continuous time or on discrete-time observations of a continuous-time stochastic process. The discussed models are in particular applied in financial econometrics for financial data (but not limited to).

Possible topics include

  • Estimation of stationary processes (time series)
  • AR processes and Yule-Walker estimator
  • Fractional Brownian motion and estimation of the Hurst exponent
  • Parameter estimation for the Ornstein-Uhlenbeck process
  • Nonparametric drift estimation for continuous-time diffusions
  • Volatility estimation based on high-frequency data

Voraussetzungen: Für den zweiten Block die Vorlesung Stochastic processes. Für den ersten Block mindestens eine der Vorlesungen Stochastik 2 oder Statistical analysis (oder Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften).

Literatur:

  • Brockwell, Peter J. & Davis, Richard A. (2009), Time Series: Theory and Methods, Springer, ISBN: 978-1-4419-0320-4
  • Brockwell, Peter J. & Davis, Richard A. (2016), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer, ISBN: ISBN 3-319-29854-2
  • Reiß, Markus (2015), Lecture notes on statistics of stochastic processes

Hinweise:

(1) Für eine Teilnahme ist die Teilnahme an der Vorbesprechung und die Anmeldung bei WueStudy wichtig.

(2) Es  gibt auch einen WueCampus-Kurs für diese Veranstaltung (Link)